Vxx 200 يوما تتحرك من المتوسط

استخدام المتوسطات المتحركة للتداول مؤشر التذبذب (فيكس) يقيس مؤشر التقلب كبوي (فيكس) توقعات التقلب في ال 30 جلسة القادمة، مع نشاط الخيارات وخيارات الدعوة التي تقوم عليها حساباته. في حين يركز فيكس على بيانات سامب 500، يمكن للمتداولين والحواجز أيضا فحص مؤشر ناسداك-100 من خلال مؤشر تقلب ناسداك (فسن) و مؤشر داو جونز الصناعي من خلال مؤشر تقلب دجيا كبو. (انظر: مؤشر التقلب: قراءة معنويات السوق). تشكل المعدلات المتحركة المطبقة على فيكس الأساس لمجموعة واسعة من استراتيجيات الشراء والبيع في أدوات واسعة النطاق، مثل سبدر تروست (سبي)، فضلا عن العقود الآجلة القائمة على التقلب (فكس) سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) سامب 500 فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتن (فكسز) وتطبيق التحليل الفني مباشرة على المؤشر، وتجنب العقود الآجلة أو حسابات الصناديق لأن التسعير في تلك الصكوك يتحلل من خلال العائد لفة و كونتانغو. والتي تعكس اختلافات التوقيت بين الأسعار المستقبلية والأسعار الفورية. يمكن للتجار الذكية التغلب على هذا التدهور من خلال العقود الآجلة المتداول. ولكن الأموال تتبع المخططات المستمرة التي تجعلها غير مناسبة لعقد فترات تدوم أطول من بضعة أيام. يقوم التجار بقياس اتجاهات التقلب مع مخططات فيكس طويلة وقصيرة الأجل، ويبحثون عن الأسهم المتعاطفة والخيارات والتعرض للمستقبل. ويميل الارتفاع فيكس إلى زيادة الارتباط بين مؤشرات الأسهم والمكونات الأساسية، مما يجعل صناديق المؤشرات أكثر جاذبية من الأوراق المالية الفردية. تراجع فيكس عكس هذه المعادلة، ودعم سوق المخزونات التي الأوراق المالية الفردية توفر فرصا تجارية أفضل من صناديق المؤشرات. المتوسطات المتحركة فيكس يومي يوفر المخطط البياني لحظية فيكس مقياسا داخليا هاما للتذبذب ومخاطر المخاطرة على مدى الأطر الزمنية القصيرة. يمكن استخدام التغذية الراجعة كمحرك دخول موثوق به ولكن تكميلي لسلال التداول التي تفضل افتراض المخاطر) شراء أدوات النمو وبيع األدوات الدفاعية (أو التخوف من المخاطرة) شراء األدوات الدفاعية وبيع أدوات النمو (. يعمل إطار زمني مدته 15 دقيقة جيدا لهذا الغرض، مع التركيز على الانتكاسات التي تحول التحولات المشاعر خلال يوم التداول. ومع ذلك، يمكن أن أنماط فيكس اللحظي تبدو خشنة، مما يجعل من الصعب العثور على إشارات موثوقة. وضع 10-سما سما على حركة السعر يلطف هذه المنعطفات، وزيادة إشارة مع الحد من الضوضاء. جنبا إلى جنب مع نيس تيك والمقدمة: بيانات الانخفاض، وثلاثة مؤشرات يمكن قراءة السعر والمشاعر يتأرجح مع دقة مدهشة. في هذا المثال، يظهر سما 10 بار على مدى 15 دقيقة فيكس خمس دوران رئيسية في ست جلسات بينما يقلب المؤشر الأساسي ذهابا وإيابا على الأقل عشر مرات. وعندما يتجه المتوسط ​​المتحرك لأعلى أو أدنى، يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحرك كبير في السوق، كما حدث في الفترة ما بين 11 و 13 أغسطس. وقد باع مؤشر سامب 500 أكثر من 50 نقطة (A) خلال تلك الفترة، قبل أن يتحول إلى أعلى في انعكاس لحظي ) التي تضمنت انتعاشا خلال اليوم. هذا التحليل على المدى القصير يعمل أقل موثوقية في جلسات أكثر هدوءا في 14 و 17 أغسطس، مع المتوسط ​​المتحرك يطحن سلسلة من أعلى مستوياته على المدى القصير والهبوط. (D) على 14، لكنه فشل في التحول إلى أسفل حتى منتصف بعد الظهر على ال 17 (F)، بعد ساعات من السوق يتجمع من ضعف مفتوحة (E) . فيكس يغلق تلك الجلسة في المنطقة الخضراء على الرغم من صحة سامب 500 المكاسب، مما يشير إلى الاختلاف الهبوطي الطفيف. يوميا وأسبوعيا فيكس المتوسطات المتحركة تتحرك المتوسطات المتحركة المطبقة على قياس فيكس اليومي والأسبوعي على المدى الطويل في معنويات السوق، فضلا عن أحداث الصدمة التي تؤدي إلى ارتفاع طفيف في أنماط عمودية. هذه الزيادات المفاجئة في مستويات الخوف. سواء في رد فعل على زعزعة استقرار البيانات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية مثل تسونامي الياباني عام 2011، لها تأثير سلبي فوري على علم النفس المستثمر. مما أدى إلى ضغط بيع عاطفي يمكن أن يسبب انخفاضا كبيرا في الأسواق العالمية. تعمل المتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم بشكل جيد معا على الرسم البياني اليومي فيكس. ويمكن أن يؤدي التحرك المتوسط ​​للصلبان إلى حدوث تحولات نفسية كبيرة، مع مرور 50 يوما دون مستوى 200 يوم مما يشير إلى تحسن الشعور، في حين أن المعبر لمدة 50 يوم فوق 200 يوم يشير إلى التدهور. على سبيل المثال، تسبق كروس أوفر (A) لمدة 50 يوما (A) في أكتوبر 2014 تسبق عملية بيع سامب 500 بقيمة 145 نقطة. وتحدث العوائق بشكل روتيني نتيجة للمسامير العمودية والاسترداد اللاحق، مما يسمح للفني الملاحظ بتوقيت التحول بين الخوف المتزايد والعودة إلى الرضا عن الذات. ويضيف بولينجر باند لمدة 20 يوما إلى اثنين من الانحرافات المعيارية معلومات كبيرة لتحليل فيكس اليومي، مع ارتفاع عمودي يدفع 100 خارج الفرقة العليا مما يشير إلى توقف أو انعكاس، كما فعلوا في أكتوبر (B) وديسمبر (C). تسير المسامير اللاحقة إلى مقاومة مخفية في أعلى الفرقة الأفقية، مما اثار ثلاثة انعكاسات في يناير وفبراير (D، E، F). الرسم البياني الأسبوعي فيكس يتتبع التحولات على المدى الطويل في المشاعر، بما في ذلك الانتقال بين الثور والأسواق الدب. العلاقة بين فيكس و إيما 200 أسبوع مفيدة بشكل خاص في هذا الصدد، كما ترون عند النظر إلى الرسم البياني بين عامي 2003 و 2011. وأصبحت إما إما 200 يوم مقاومة عندما انخفض السعر من خلال المتوسط ​​المتحرك في عام 2003، مما يشير إلى سوق الثور الجديدة، وتركيبها بنجاح في صيف عام 2007، قبل شهرين فقط من أعلى دوري. واستمرت هذه العملية التحليلية في العمل بشكل جيد في السنوات الأربع المقبلة، حيث استقر السعر دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في منتصف عام 2009، بعد بضعة أشهر فقط من انخفاض سوق الدب. وقد اخترقت هذا المستوى خلال تحطم الطائرة في مايو / أيار 2010، لكنها عملت في طريقها إلى الانخفاض بحلول الصيف، مما يشير إلى أن الحدث المزعزع للاستقرار فشل في تحريك سوق الدب الجديد. (انظر ذات الصلة: مؤشر التذبذب يكشف قيعان السوق). الخط السفلي تتحرك المتوسطات المتحركة المطبقة على كبوي سامب مؤشر تقلب (فيكس) على نحو سلس من التقطيع الطبيعي للمؤشر، السماح للتجار قصيرة الأجل ووقت طويل في السوق توقيت الوصول إلى موثوقية موثوق بها للغاية و بيانات تقلب. في الآونة الأخيرة كان هناك قدر كبير من الحديث المتعلقة سبس إغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم للمرة الأولى منذ نهاية عام 2007. السؤال الأول التجار يجب أن نسأل أنفسهم ما إذا كان هذا القطع الأثرية التقنية لها أي صلة للتداول . الجواب البسيط هو أنه يعتمد على عدد الأشخاص الذين يولون اهتماما للمتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ويدمجون القواعد المتعلقة به في منهجياتهم التجارية. على سبيل المثال، هناك العديد من التجار الذين يفضلون 8211 أو يصرون على 8211 مراكز طويلة فقط عندما يكون الصك المعني فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والمراكز القصيرة فقط عندما يكون أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. وخلاصة القول، إذا كان ما يكفي من الناس الانتباه إلى المتوسط ​​المتحرك 200 يوم، يصبح نبوءة الوفاء الذاتي من أنواع. ولكن هناك ميزة في دمج المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في قرارات التداول تناولت كوندور أوبتيونس هذا الموضوع في وقت سابق اليوم في كبح أضعافك بشكل أسي، وخلصت إلى أنه منذ عام 1965، فإن الاستراتيجيات الطويلة التي تضمنت المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما) والأسي المتوسط ​​المتحرك (إما) ل سبس على حد سواء ضرب شراء بسيطة وعقد النهج. (ومن المثير للاهتمام، كان نهج إما سجل أفضل من نهج سما.) نظرة سريعة مرة أخرى على الرسم البياني سبس على المدى الطويل تبين لماذا ساعدت سما 200 يوم توليد إشارات توقيت ممتازة. لاحظ أنه من 1996-2000 و 2003-2007، و 200 يوم سما حافظت المستثمرين في السوق الثور تقريبا في كل وقت. وكان المستثمرون سيحصلون على نقد (أو ربما قصير) خلال الفترة 2000-2003 من سوق الدب ومن بداية عام 2008 حتى الوقت الحاضر. وبالنظر إلى سبس منذ بداية عام 2008، يمكن للمرء أن يرى انخفاضا مطردا في سما 200 يوم، والتي بلغت ذروتها في الواقع في يناير 2008. قبل الحصول على متحمس جدا حول سما 200 يوم، فمن المهم أن ننظر تحت غطاء محرك السيارة في البيانات الذي يذهب إلى الحسابات. في الوقت الحالي، تتضمن نافذة 200 يوم بيانات تعود إلى 19 أغسطس 2008، عندما أغلق مؤشر سبس عند 1266.69. غدا سيتم إسقاط هذا الرقم من الحسابات واستبداله مع واحد من المرجح أن تكون قريبة من اليوم 8217s قريبة من 942.46. هذا هو 324 نقطة خسر من حسابات المؤشر، مما يعني أنه إذا كانت الأسواق الانجراف جانبية، فإن 200 يوم سما سوف ينخفض ​​بمعدل حوالي 1.6 نقطة يوميا مع إغلاق أعلى من أغسطس التمرير قبالة. في الواقع، منذ بداية عام 2009، انخفض سما 200 يوم 48 و 46 و 69 و 46 و 37 نقطة في كل من الأشهر الخمسة الماضية. ومن العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها أن أدنى مستوياته في 6 و 9 مارس / آذار هي الآن تقريبا ثلاثة أشهر تقويمية خلفنا. وهذا يترجم إلى 61 و 62 يوما من أيام التداول. وهذا يعني أيضا أن أدنى مستوياته في مارس ستكون في منتصف سلسلة البيانات في 38-39 يوم تداول، مما يعني أن سما 200 يوم من المرجح أن يستمر في الانخفاض حتى الأسبوع الماضي في يوليو الماضي قبل أن يعود مرة أخرى. لذلك، المضي قدما والنظر في سما 200 يوم ليكون مستوى الدعم المحتمل أو نقطة انعطاف لونغشورت، ولكن في المستقبل، وهذا الخط على الرسوم البيانية يجب أن تستمر في الانخفاض وتكون أقل وأقل أهمية، إلا إذا بطبيعة الحال، تتبع الأسواق الخط الأخضر إلى أسفل. 17 تعليقات: مرحبا بيل I39ve تم قراءة مقالاتك على مؤشر كومكومبلكسيون سبس: فيكس ومختلف كوتيفير غوجيسكوت التي قدمتها بعد ذلك. العديد من الناس هاجموا فكرة دراسة سبكس: فيكس نسبة بمعنى أنه مثل 39 مقارنة التفاح والبطاطا لأن سبس هو القيمة المطلقة ولكن فيكس هو 68 احتمال العائد 1 سنة (لقد حصلت بشكل صحيح تعريف فيكس). لذلك وفقا لهذا المنطق، سيكون من المنطقي لرسم سبس: نسبة أوست. عند هذه النقطة، وصلت إلى فكرة (أنا don39t معرفة ما إذا it39s معروفة أم لا) من النظر في الأسرة التالية من النسب: من UST2Y: فيكس إلى تيكس: فيكس تمر من خلال غلات مختلفة، ففكس، تنكس، الخ. (فيكس): وهي قمة في فبراير 2007 (وليس في تموز / يوليو)، وهو تسوس كوتليوت-ليككوت جدا حتى نوفمبر / تشرين الثاني 2008، ومساحة مسطحة تماما بعد هذا التاريخ حتى مارس 2009. هل أنت على دراية هذا النوع من النسب - لوران بس: آسف، هذا التعليق لا صفقة 39t أن الكثير مع 200-ما من سبس تعليقات جيدة. أعتقد أنك قد تكون قد ذكرت هذا من قبل وكما خلف وأنا في الرد على التعليقات ورسائل البريد الإلكتروني، وأنا قد لا تكون قد استجابت بشكل صحيح. في أي حال، بدأت التدوين حول سبس: نسبة فيكس مباشرة بعد أن بدأت بلوق. مرة أخرى في فبراير 2007، في سبس: العلاقة فيكس. تناولت مسألة نسبة مع البسط تتجه والقاسم تتأرجح - وكان لي بعض الأفكار حول كيفية التعامل مع هذا الزوال. أيضا، في مارس 2008، وأنا المدونات حول فيكس: تنكس و فيكس: نسب إيركس، وذلك باستخدام عوائد 10 سنوات و 3 أشهر. بعد فيكس: مخططات إيركس والتعليق حصلت على الكثير من الاهتمام، وأنا نوع من قررت توحيد على تلك النسبة. أنا haven39t المدونات حول هذه النسبة منذ جعلت منه مخطط الأسبوع في أواخر نوفمبر: مخطط الأسبوع: نسبة فيكس إلى العائد على 3 أشهر T - الفواتير. وبالتالي. شكرا للتذكير. وسوف تأخذ نظرة خاطفة على المزيد من فيكس: نسب العائد ونأمل أن تبقى لهم في بلدي التناوب من الأفكار التي أنا نشر دوري حول على بلوق. أنا أرى. هناك مشكلة واحدة مع هذه النسب مثل تنكس: فيكس هي أنه على الرغم من حقيقة أنها أكثر اتساقا من وجهة نظر الرياضيات (العائد الآمن مقسوما على القيمة المطلقة من العائد الاحتمالي يساوي عدد إيجابي لا حدود لها)، والتفسير كوتسنزيبلكوت هو أكثر صعوبة بكثير في الشكل خارج. إن تقسيم العائد النقدي للخزينة عن طريق عائد التقلب (على سبيل المثال UST1Y: فيكس) يمكن تبريره بطريقة ما بالقول إن كوفليت إلى كواليتكوت يجعل انخفاض UST1Y وزيادة فيكس عموما والعكس بالعكس. ولكن هل يكفي أن يكون مؤشرا موثوقا به مع تفسير واضح وكيفية تفسير كوتلات المنطقة التي نرى الآن على هذه المؤامرات التي تنطوي على الديون قصيرة الأجل مقارنة مع ارتفاع لتلك التي تنطوي على الديون على المدى الطويل. لا يزال العمل على هذه المسائل - لوران كان لدي نفس الأساس النظري كما لك - وأنا أحب الطريقة التي تصرفت هذه النسب في أكتوبر ونوفمبر، ولكن يبدو أن التفسير قد أصبح أكثر تعقيدا مع أحداث عام 2009. لا تتردد في وزن مع أي رؤى قد يكون لديك إلى الأمام. I180d تخيل you180d يكون أكثر دقة مع 8 أشهر سما. أعتقد أننا قد كسر 200 إما اليوم، الذي هو الآن بالارض إلى حد ما. بريان ألفاتريندس هو المنظمة البحرية الدولية أفضل تاجر التقنية ويقول انه 39s الاتجاه الذي ينبغي أن تحصل على أكبر قدر من الاهتمام. ويشير مرارا إلى أن هناك احتمال كبير لكسر كاذبة من خلال انخفاض ما أن اللاعبين الكبار تستخدم لفخ الناس على الجانب الخطأ من التجارة. العودة إلى الوراء والنظر في البيانات نفسي أشعر أنه لديه نقطة جيدة. ننظر في يناير - أبريل 2002 لنمط مماثل من ما نحن نرى الآن. إذا عدت يمكنك العثور على هذا في جميع الأسواق الدب سيئة (على سبيل المثال نوفمبر 73). أيضا أكثر سرد يبدو أنها تسبق النهائي كوتفلوش موجة أوكوت 6-9 أشهر في وقت لاحق. رؤى رائعة ميكيل. didn39t فهم تعليقك حول ..324 نقاط فقدت .. كوت. أرى على مقربة من 1274.54 على 20. شكر. ألين أعتقد أن الشيء المهم حول 200 يوم هو كيف يعمل السوق. إذا كان يأخذ بها ويواصل الذهاب غطاء محرك السيارة المحتمل من الزيادات سوق الثور. إذا كان يتحرك جانبية ثم احتمال حدوث انقطاع كاذبة هناك. 1982-1998-2003 كل هذا. بيل، وأظهرت المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم فقط منذ تحطم فقاعة التكنولوجيا. هناك 39 أدلة أكثر إقناعا إذا كنت قد عادت إلى عام 1963، كما فعلت. يمكنني استخدام مزيج من 4 ماس مختلفة وهناك مزيج في صفائف محددة جدا يؤدي إلى ميزة مقنعة (في استراتيجية ثنائية البعد، إنوت) من مجرد شراء وعقد. يبيع. بدون تفكير. مرحبا بيل، وأنا عادة لا بلوق المتكررة لأنني لا أريد الحصول على يتأثر رأي الآخرين. ولكن كونه مراقب متعطشا من فيكس، وأنا كثرة بلوق الخاص بك. شكرا جزيلا لأخذ الوقت للخروج. يمكنك التحقق من لي في ثينكينغرادس يرجى زيارة موقعي. كنت won39t العثور على المخططات المعتادة التي يجدها المرء في مواقع تجارية أخرى ولكن أحاول أن أقدم وجهة نظري عن الأسواق بطريقة بسيطة. نأمل كنت ترغب في الموقع. لقد كنت محظوظا حتى الآن في رسم الأسواق ولكن هذا السوق يمكن المتواضع أي شخص في أي وقت. هذا شيء جيد. تنويه: VIX174 هي علامة تجارية لشركة شيكاغو مجلس الخيارات تبادل، أدرجت. شيكاغو مجلس الخيارات تبادل، لا ينتمي دمج مع هذا الموقع أو هذه المواقع أصحاب أو مشغلي. لا تتحمل كبوي أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو أي جانب آخر من أي محتوى نشر على هذا الموقع من قبل مشغلها أو أي طرف ثالث. يتم توفير جميع المحتويات على هذا الموقع لأغراض إعلامية وتسلية فقط وليس المقصود أن المشورة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. الأسهم صعبة لخيارات التجارة هي أصعب حتى. عندما يتعلق الأمر مشتقات فيكس، لا تقع في فخ التفكير أنه لمجرد أنك يمكن ركوب الخيل، يمكنك ركوب التمساح. يرجى القيام بواجبك المنزلي وقبول المسؤولية الكاملة عن أي قرارات استثمارية تقوم بها. لا يمكن استخدام أي محتوى على هذا الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. حقوق الطبع والنشر 169 2007-2017 بيل لوبي. كل الحقوق محفوظة. خدمات المشتركين البحث في فيكس والمزيد من بلوق الحصول على تغذية عبر فيدبورنرميتاترادر ​​خبير مستشار جعلت إتف المتطورة باستمرار و إتن السوق من السهل بشكل لا يصدق لتاجر التجزئة العادي للوصول إلى الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمحترفين التجار. وبفضل هذا التوافر الجديد، جاء تدفق كبير من الاستراتيجيات والأفكار للنهج الكمية لهذه الأسواق. وقد أتاح إنشاء شركة فكس إتن للتجار التجزئة القدرة على تداول تقلبات السوق. إن التجار الذين استخدموا ببساطة مؤشر فيكس كمؤشر عام للسوق أصبحوا الآن قادرين على التداول الفعلي لهذا المؤشر. و فس يجعل تقلب التداول خيارا للتجار التجزئة. جاي وولبرغ يعطينا فكرة فريدة لاستراتيجية التداول. جاي وولبرغ من التداول تداولت فولاتيليتي استراتيجية لتداول فس استنادا إلى إشارات من العائد فس الأسبوعية لفة (وري) ومتوسط ​​متحرك بسيط 10 يوما. قواعد هذه الفكرة بسيطة للغاية: هناك اثنين 8220halves8221 من هذه الاستراتيجية التجارية: 1) كونها قصيرة فسوفكسي (أو طويلة زيفسفكسي) كلما كانت وري أقل من المتوسط ​​المتحرك، و 2) كونها طويلة فسوفكسي (أو زيف قصيرة) كلما كان وري فوق المتوسط ​​المتحرك. وقال انه يوفر لنا المعلمات باكتستينغ له: I8217ve باكتست الاستراتيجيات بشكل منفصل ل 8220 شورت فس فقط 8221 و 8220 لونغ فكس 8221 فقط من بداية فس (1302009) من خلال 12102013. يتم اتخاذ نقاط اتخاذ القرار باستخدام البيانات يوم 8217s إغلاق (يمكن الاطلاع على الصفقات الفردية في التحليل هنا ). Jay8217s عودة الجانب القصير تبدو واعدة جدا: لفس قصيرة فقط: ولكن له الجانب الطويل يعود aren8217t مربحة: لفترة طويلة فس فقط: كما ترون، يبدو أن الجانب القصير من هذه الاستراتيجية أن يكون لها حافة، ولكن الجانب الطويل don8217t كومة تماما فوق. يستمر جاي من خلال توفير الرسوم البيانية التي تبلغ عوائد الصفقات الفردية. ويشير أيضا إلى أن العديد من الصفقات الجانبية الطويلة بدأت مربحة، لكنها أعادت مكاسبها وتحولت إلى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة من شأنه أن يحمي هذه الأرباح، وجعل استراتيجية جانبية طويلة ناجحة. بالإضافة إلى إضافة توقف زائدة، وأود أيضا أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة مرشح الاتجاه على المدى الطويل من شأنه أن يؤثر على العائدات. وأتساءل كم من صفقاته خاسرة وقعت على الجانب الخطأ من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 أو 200 يوم. مرة أخرى، لدينا استراتيجية يمكن تطويرها إلى شيء فريد ومربح. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام.